Bollinger bands kod matlaba

Próbuję przetłumaczyć wskaźnik z MQL4 (język Metatrader) do Matlaba. Kod pasma Bollingera jest następujący: w dokumentacji iBands () znajduje się lista 8 wejść: Rozumiem wszystkie te, z wyjątkiem przesunięcia zakresu i przesunięcia. Pytanie: Jeśli pasek i jest całym zakresem danych, dlaczego i1 nie tworzy poza zakresem błędu Jeśli chodzi o to, co mogę powiedzieć, jest to kod dla okresu 20, 2 odchylenie standardowe pasma Bollingera. Dla danego przedziału czasowego związane są zakresy Bollingera wartości obliczonych dla poprzedniego przedziału czasowego (stąd 1 po czwartym przecinków) Co to jest i1? Biorąc pod uwagę ten kod, jak mam wdrożyć w matlab Moja próba, używając tego ruchome odchylenie standardowe i ta średnia ruchoma: nie sądzę, że daje ten sam wynik jak kod MQL4. Wszelkie wskazówki będą zdecydowanie docenione zapytał 4 lutego 14 w 20:06 Jak zrozumieć iBars1 i brakujące z zakresu błąd MQL4 działa w przestrzeni indeksowanej-TimeDOMAIN indeksowania. Z tego powodu iBar pokazuje głębokość historycznej TimeSeriesDataSET, a ostatni (na żywo) pasek ma indeks 0. Oznacza to, że do obliczania dowolnego wskaźnika technicznego koder musi zorganizować przetwarzanie w ten sposób. Oznacza to również, że w przypadku każdego nowego paska wewnętrzna reprezentacja warstwy przechowywania danych musi w jakiś sposób przesunąć wszystkie jednostki danych DataCell o jeden na lewo (wstecz w kierunku TimeDOMAIN w kierunku historii), aby utworzyć przestrzeń dla nowego paska indeks 0 (a teraz w module TimeDOMAIN). Podczas fizycznego przenoszenia całej obecnej głębokości DataSTORE byłoby absolutną vaste zasobów (zarówno czas, CPU), jak i data-storage-layer działają mądrze, dostosowują głowicę indeksującą do każdego nowego zdarzenia w pasku plus używa pewnej postaci elastycznego Planowanie wielkości danych DataSTORE jest na żądanie, aby zminimalizować przydział pamięci (ów) podczas ciągłego wzrostu DataSTORE. Oznacza to, że testowanie dla Błędy poza zakresem nie ma obsługi w przestrzeni nazw użytkownika kodu MQL4. Jak zrozumieć zmiany pasma i zmianę. Wywołanie iBands () musi wskazywać, dla którego Bar poprosi funkcję, aby obliczyć wynik. shift dostarcza danych wejściowych do tego. Indeks działa zgodnie z powyższymi zasadami. Po wykonaniu obliczeń Bollinger Bands można przeskalować krzywe przez pewną ilość Prętów - transponując wykres w prawym przedziale czasowym - tak, że wizualizowana grafika spełnia oczekiwania i przyjemność. bandsshift dostarcza danych wejściowych do tego przesunięcia ad hoc. Warto również zauważyć, że obserwowane różnice między wykresami Google, YFinance, MATLAB i MQL4 po prostu muszą się pojawić i uwzględnić dodatkowe (nieznane) szczegóły, których trudno jest oddzielić od linii pokazanych właśnie na ekranie. usedprice: dostarcza danych wejściowych do wyboru odpowiedniego rodzaju ceny wchodzącej do rachunku Bollingera. tryb: zawiera dane wejściowe do odbierania wartości PriceDOMAIN. Tak więc leniwe podejście to zadzwonić po raz iBands () trzykrotnie, aby uzyskać drzewo-linia-Bollinger, lub wiele razy w przypadku pasm Bollinger Band w pasmie częstotliwości. Z moją niewielką wiedzą na temat zespołów Bollinger wydaje się, że możesz mieć problem z implementacją. Czy próbowałeś użyć funkcji Bollinger w pasmach Bollingera MATLAB? Może być inaczej zaimplementowany w przypadku krawędzi, w których rozmiar okna jest mniejszy niż 20. Możesz się skontaktować z autorami MQL4, aby sprawdzić użyte wzory. Zauważyłem różnicę w implementacji Pythona i wskaźniku widzialnym w finansowaniu Google. Niemniej jednak, jeśli zostały poprawnie wdrożone, wartości, w których rozmiar okna wynosi 20, zobaczysz te same wartości. Jeśli nie jesteś pewien kodu FEX, powinieneś używać standardu i średniej do wdrożenia. odpowiedziała Feb 9 14 at 5:55 Your Answer 2017 Stack Exchange, IncBollinger Bands 8211 Momentum Strategy Trading Strategy (Konfiguracja) I. Strategia Rozwoju Deweloper: John Bollinger (zespoły Bollingera). Koncepcja: strategia handlowa w oparciu o trendy w oparciu o pasma Bollingera. Cel badawczy: weryfikacja skuteczności modelu trójfazowego (długoterminowe). Specyfikacja: Tabela 1. Wyniki: Rysunek 1-2. Konfiguracja handlu: Długie transakcje: Closei 1 gt UpperBandi 1. Krótkie transakcje: closei 1 lt LowerBandi 1. Indeks: i pasek bieżący. Wejście do handlu: Długie transakcje: kupon na otwartej pozycji zostaje umieszczony po upartym ustawieniu. Krótkie transakcje: sprzedaż po otwarciu jest umieszczana po nieudanym ustawieniach. Wyjście z obrotu: Tabela 1. Portfel: 42 rynki futures z czterech głównych sektorów rynku (towary, waluty, stopy procentowe i indeksy akcji). Dane: 36 lat od 1980 roku. Platforma testowa: MATLAB. II. Test wrażliwości Wszystkie wykresy 3-D są wyświetlane przez wykresy konturów 2-D dla Współczynnika Zysku, Sharpe Ratio, Indeksu Wytrzymałego na Cielę, CAGR, Maksymalnego Wycofania, Procentowych Transakcji Procentowych oraz Śr. Wygraj średnią Współczynnik strat. Ostateczne zdjęcie przedstawia wrażliwość krzywej Equity. Testowane zmienne: wzmacniacz MALength StDev (Definicje: Tabela 1): Rysunek 1 Performance Portfel (Wejścia: Tabela 1 Upadek zespołu Komisji: 0). Właśnie opublikowałem artykuł MATLAB jako Automatyczny System Wykonania. (Jest on dostępny dla czytelników mojej książki i subskrybentów mojej witryny Premium Content). Jest to dostarczane z wieloma kodami MATLAB, które realizują prostą strategię handlu E-mini w wysokiej rozdzielczości. Jak już wspomniałem, teraz MATLAB jest dobrą platformą nie tylko do testowania wstecznego, ale również do automatycznego wykonywania. Oczywiście nie wszystkie pośrednictwo posiadają interfejsy API łączące się z firmą MATLAB. Moje kody przykładowe służą do składania zleceń na konto Interactive Brokers. Ogólnie rzecz biorąc, stwierdzam, że pisanie programów wykonawczych w programie MATLAB jest łatwiejsze niż C, Java czy nawet C. Trwa około 15 czasu programowania programu C. Ograniczenia dotyczące skuteczności prawdopodobnie nie są spowodowane przez MATLAB, ale z opóźnieniem dla Twojego pośrednictwa w aktualizowaniu pozycji i statusu zamówienia. 82 komentarze: od dłuższego czasu czułem się oszołomowany i lubię bloga. Szybkie pytanie: Czy próbowałeś / aś Mathematica (Ma potężny i dość elegancki zestaw funkcji opartych na metodologii listy, która może dobrze odwzorować strategie handlowe), a także przypadkowe rzeczy, takie jak fotografia z fotodruku syntetycznego.) Dzięki jeszcze raz za kolejny wspaniały artykuł. Wiem, że Twój kod Bollingera został zaprojektowany tak, aby pokazać nam, jak wdrożyć MATLAB2IB niż jako system handlu, ale skoro oczywiście jesteś naprawdę dobry w programie Matlab, jak dodać końcowy numer stop warunek wyjścia. Rozumiem logikę - jaki jest najwyższy zysk otwarty, jaki jest obecny zysk otwarty, jeśli inaczej przez X percent, a następnie wyjdź, ale mam problem z składnią Matlaba. Jakikolwiek przypadek, gdybyś mógł podać prosty przykład w kodzie Matlaba dla przykładu Bollingera lub jako samodzielny jesteś uczonym i dżentelmenem, szukałem przykładu takiego przez jakiś czas. Bardzo mile widziane Hi G-Fav, zaprogramowałem wcześniej w Mathematica. Uważam jednak, że zdolność przetwarzania tablic MATLAB jest bardziej dostosowana do statystycznych badań arbitrażowych. Ponadto nie jestem pewien, czy istnieje API Mathematica do połączenia z maklerami. Ernie Hi Anonymous, zajmiemy się dostarczaniem przykładowego kodu do zatrzymania końcowego w pewnym momencie w przyszłości. Ale zawsze możesz śledzić maksymalną cenę swojego magazynu od wpisu w zmiennej Matlaba. Więc za każdym razem, gdy ostatnia cena generuje zwrot (wypłaty) poniżej pewnego minimum, wyślij zamówienie rynkowe, aby opuścić pozycję. Ernie Kochała książkę Ernie, kilka moich funkcji pomocniczych leży na mojej ścieżce MATLAB. Jeśli ktoś jest na zimno z IB, MB Trading SDK również dobrze integruje się z MATLAB. Posiada prefab formanty ActiveX, które są przystawki do wdrożenia w GUIDE do tworzenia niestandardowych interfejsów handlowych. Ten kod jest złoty - dzięki za to, że jesteś tak hojny z twojej wiedzy. Id do handlu z FX, ale z IB nie dostaniesz ostatniej ceny w kodzie danych FX, dostajesz ostatnie zamknięcie z poprzedniej sesji, ale nie ostatnia cena transakcji w bieżącej sesji. Co to jest dobrym sposobem na podejście do tego problemu? Jako opiekun ceny w FX często trzeba wziąć spread tak średnio (przejmij punkt środkowy) bidask nie jest tak opłacalne rozwiązanie. Wszelkie zalecenia Należy rozważyć również kombi RPythonPerl. Jest wolny, ale potężny. Pytanie i komentarz, jaka jest zaleta korzystania z oprogramowania IB2MATLAB w bezpłatnej wersji przy użyciu programu ACTIVEX. Oto przykładowy kod jak połączyć się bezpośrednio przez COM. (Matlabtradercode. phpprojectInteractiveBrokersampfileIBexamples) Wierzę, że przy użyciu obiektu timer matlab uczyni kod bardziej przyjazny. Dzięki za kod. Znalazłem to bardzo użyteczne. Po dalszym przeglĘ ... daniu demonstracja w programie API MatLab2IB nie obejmuje wszystkich funkcji, dlatego nie można przetestować. Skontaktowałem się z nimi, aby sprawdzić, czy można przetestować pełną wersję. Dodatkowo nie mogłem pobrać kodu z MatLabtrader używając formantów ActiveX do pracy. Używam API 9.51. Ktoś inny ma więcej szczęścia Matt, Jeśli IB nie dostarczy ostatniej ceny za walutę, być może będziesz musiał zasubskrybować Bloomberg i używać pakietu narzędzi Matlabs Datafeed w celu uzyskania danych Bloomberg. Jest to oczywiście znacznie droższa propozycja, ale warto to zrobić, jeśli możesz wygenerować przychody z modelu. Ernie Anonymous, Tak, wspomniałem już w ogłoszeniu, że istnieje darmowy open source R API, który łączy się z Interactive Brokers. I havent spróbowałem to sam, ale czy czytelnik tutaj spróbować Ernie Anonymous, nie może być przewagą w użyciu matlab2ibapi przy użyciu bezpłatnej wersji z matlabtrader. Jednak koszt matlab2ibapi jest tak niski, a obsługa klienta jest tak przyjazna, że ​​nie uważam za nieodpłatną nieodłączną zaletę. Największym kosztem w handlu jest utrata złej egzekucji lub złych wzorów. Ernie ExchangeAPI odmówiła mojego wniosku o w pełni funkcjonalny proces. Nie mogę przetestować tego interfejsu API w celu zapewnienia niezawodności, dokładności i opóźnień w stosunku do moich obecnych systemów, dlatego muszę znaleźć rozwiązanie za pomocą bezpłatnej wersji MatLabTrader. Nie mogę po prostu zatopić 300 innego oprogramowania, które brzmi dobrze, chyba że istnieje wyraźna przewaga nad moją obecną infrastrukturą. Od dawna używam wersji matlabtrader i działa doskonale. Oczywiście trzeba tu nadrobić pewne poprawki, ale zapewnia pełną funkcjonalność. Istnieje kilka przykładów włączonych, więc jest to naprawdę łatwe do uruchomienia. Gorąco polecam każdemu, kto chce handlować przy użyciu interfejsu API, ale nie chce wydawać pieniędzy) dr Chang, jest to nieco niepowiązane z tym postem, ale związane z książką. Od kiedy wspomniałeś o Jimzie Simonie. Myślę, że docenisz to: economistfinancedisplaystory. cfmstoryid13751628, a także ten szczególny komentarz dołączony do powyższej historii: quotHenry Leeds napisał: 29 maja 2009 2:49 Jim Simons jest Operatorem Pool z możliwością pozyskiwania dużej ilości pieniędzy od inwestorów . Brakuje mu umiejętności i wiedzy matematyki w celu stworzenia naprawdę wspaniałego systemu handlu. Jego roszczenie do sławy spoczywa na jego latach, wspomagając Shiing Shen Chern, genialnego matematyka, który hojnie pozwolił Simonsowi dodać jego imię do opublikowanego w roku 1974 gazety Chern. Fundusz Medallion został stworzony przez Elwyn Berlekamp, ​​genialnego profesora inżynierii elektrycznej i matematyki w Berkeley. Berlekamp wykorzystał swoją wiedzę o rewolucyjnej teorii informacyjnej Claude'a Shannona, aby stworzyć ten cud. Shannon była doradcą doktora Berlekampa w MIT. Berlekamp opracował Medalion Fund w ciągu kilku miesięcy i jego niesamowite osiągi są opisane na stronie Berlekampa. Simons chciał, aby Berlekamp ponownie zlokalizował Long Island i kontynuował opracowywanie algorytmów zawierających jego dzieła z Medallion. Berlekamp nie chciał opuszczać Berkeley iw rezultacie popełnił ogromny błąd. Sprzedał prawa do swojego wynalazku Simonsowi sześciokrotnie, co go kosztowało - stosunkowo niewielką kwotę. Obecnie informuje on w swojej witrynie, że Fundusz Medalion wart jest wiele tysięcy razy kwoty dolara, którą otrzymał za swoje osiągnięcia. Renesansowy RIEF hedgefund jest przykładem zdolności twórczych Simona. Jego wydajność jest żałosna i doprowadziła do wycofania inwestorów z 18 mld dolarów. Renesansowi inwestorzy skarżyli się gorzko, w jaki sposób ich inwestycja słabła tak źle, podczas gdy Fundusz Medallion zarezerwowany wyłącznie dla renesansowych pracowników zrobił tak dobrze. Można z całą pewnością zrozumieć ich nerwy. więcej od jakiegoś czasu byłem w przemyśle handlu, a wszyscy i jego matka rzeczy z Jimem Simona jako boga. Pan Leeds wydaje się oferować kolejną wersję Pr. Sukces Simona, który mnie zaskoczył. Nie jestem pewien, czy usługi MatLab2IB są tak przyjazne, czy nie, po wysłaniu do nas wiadomości e-mail z pytaniem, czy mogą potwierdzić, że program z pewnością będzie współpracował z systemem IB39 FX, szczególnie z routingiem IDEALPRO - nigdy nie otrzymałem odpowiedzi. Więc teraz gram z matlabtrader, mam zamiar spróbować i kod Twojego przykładu z matlabtrader, jeśli go uzyskać dobrze działa może chcesz opublikować kod porównawczy. Uwielbiam tę witrynę - dzięki mnie jestem jednym z autorów MATLAB2IB API. Naprawdę przepraszam. Nie jesteśmy pewni, jak tęskniliśmy za Twoim e-mailem. Czy możesz być uprzejmym, aby zareagować na nas ponownie. Jesteśmy zaludnieni Prośbami o Prośby i inne e-maile i dlatego mogliśmy go przegapić. Możesz mnie bezpośrednio przesłać. TAK, MATLAB2IB będzie współpracować z IB FX. Dopóki masz uprawnienia z IB, MATLAb2IB nie będzie miał problemu z oddaniem Twojego zamówienia. Infact, SOme naszych właścicieli licencji używają go specjalnie do FX. Jeśli chodzi o NN: zapytał nas, czy możemy udostępnić mu wersję próbną z pełną funkcjonalnością api. Jako politykę zdecydowaliśmy się nie dostarczać. To tak proste. Istnieje wiele powodów, z którymi mogę dyskutować osobno. Matt, myślę, że jeśli chcesz przenieść swoje zamówienia FX do IDEALPRO, wystarczy podać IDEALPRO jako wymianę podczas korzystania z funkcji placeOrder. Ernie napisałem wcześniej o jakimś końcowym kodzie zatrzymania. W szkole Mathworks widzę, że Aly Kassam zaktualizował swój doskonały 39Wynik algorytmiczny z seminarium internetowym MATLAB39 i związanym z nim kodem, dzięki czemu obecnie zawiera on pewien kod stop loss. Zaktualizowany kod webinarny znajduje się pod adresem: mathworks. aumatlabcentralfileexchange24320 Twoi czytelnicy mogą być zainteresowani oglądaniem obydwóch internetowych seminariów, aby zobaczyć zalety programu MATLAB. Przeszukują matematyki dla handlu detalicznego z programem MATLAB dla celów finansowych 39 i 39. z MATLAB - aktualizacja dla 2009 (Wielka Brytania) 39 Jeśli ktoś chciał utworzyć parę program handlowy z tą próbką, utworzy kwlocalsymbol2quot, a następnie zażądaj danych rynkowych dla tego szczególnego zabezpieczenia i program realizuje zlecenia kupna lub sprzedaży przeciwstawne do pierwotnego zabezpieczenia z akcesoriami, jeśli pętle I dla obliczania odchyleń i okresów lookback można by je wyrównać modyfikując zscore39lookback3939entryz3939exitz39 w celu reprezentowania regresji liniowej zamiast regresji bollinger zespoły Więc jeśli ktoś chciał utworzyć parę program handlowy z tą próbką, utworzyli kwlocalsymbol2quot, a następnie zażądać danych rynkowych dla tego konkretnego zabezpieczenia i aby program realizował zlecenia kupna lub sprzedaży przeciwstawne do głównego zabezpieczenia z akcesoriami, jeśli pętle I do obliczania odchyleń i okresów wzorcowych, można by reklamować tylko przez zmodyfikowanie zscore39lookback3939entryz3939exitz39 do reprezentowania np. regresji liniowej zamiast bollingera Hi Anon, tak, możesz utworzyć oddzielny symbol2 i localsymbol2 dla drugiej nogi pary. Jeśli chodzi o Zscore, lookback, itd., Po ustaleniu współczynnika zabezpieczenia, zredukowano serię czasową do 1 wymiaru (na przykład spreadquot), więc pasmo Bollingera działa tak samo jak w przypadku jednego instrumentu. Ernie So, w kolejności kupna dla bezpieczeństwa, część pętli, tuż poniżej, można umieścić zlecenie sprzedaży na rzecz bezpieczeństwa 39localsymbol239 i uczynić ją częścią pojedynczej pętli, aby uczynić ją tandemowym handlem i regresją liniową lub EMA lub dowolnym inny wskaźnik powinien działać tak dobrze, że podane są odpowiednie parametry zscore Co z metryki objętościTechniczna analiza z R W tym artykule sprawdzaj, w jaki sposób przedsiębiorca mógłby użyć R do obliczania podstawowych wskaźników analizy technicznej. R jest wolnym środowiskiem analizy statystycznej otwartego oprogramowania i językiem programowania. Jest dostępny dla systemów operacyjnych Windows, Mac OS i Linux. Instalacja jest łatwa i szybka. Instrukcje dotyczące pobierania i instalowania można znaleźć pod adresem: cran. r-project. org. Opracowując strategię handlową, warto ją analizować i wizualizować dane, a także szybko i z minimalnym odwzorowaniem sprawdzać reguły generowania handlu oraz ich odmiany i modele. Chociaż wiele platform transakcyjnych, takich jak Interactive Brokers itp. Zapewnia dostęp do danych historycznych za pośrednictwem interfejsu API lub prostego pliku do pobrania 8211 analizując dane i prototypy strategie handlowe często wymagają pisania setek linii kodu w językach programowania, takich jak Java lub C, czy pisania skomplikowane trudne do przetestowania formuły w programie Excel. Wymaga to znacznej inwestycji czasowej, niezależnie od tego, w jaki sposób jesteś doświadczonym programistą. Natomiast język programowania wyższego rzędu, taki jak R lub Matlab, w połączeniu z ich interaktywnymi środowiskami programowania, pozwala użytkownikom na wycinanie, kostkowanie i analizowanie danych w ciągu zaledwie kilku chwil zajmujących się C, C lub Java. Ilość kodu potrzebnego do opracowania strategii handlowej w R jest zazwyczaj rzędu wielkości mniej. W tym przykładzie dobrze wykorzystać prosty, rozdzielony przecinkami plik zawierający kolumny cen otwarte, wysokie, niskie i bliskie (a. k.a. OHLC) wraz z wartościami objętości i znaczników czasu dla SPY ETF. W tym poście dobrze pokazano, jak korzystać z darmowej biblioteki R do obliczania średnich ruchów średnich (SMA), średniej ruchomej (EMA), Bollinger Bands (BBands), RSI i MACD. Dodamy obliczone wskaźniki jako nowe kolumny do naszego pliku wejściowego, aby mógł on być wykorzystany do dalszej analizy lub strategii prototypowania strategii handlowej w programie Excel, R lub dowolnym innym pakiecie oprogramowania zgodnym z CSV. Instalacja biblioteki analizy technicznej dla R 1. Aby obliczyć analizę techniczną w R, użyjemy darmowej biblioteki open source o nazwie 8220TTR8221 (Reguły handlu handlowego). W tym kroku znajdziesz instrukcje instalowania biblioteki TTR, zakładając, że masz już zainstalowany program R na komputerze. Te kroki muszą być wykonywane tylko raz na R na komputerze. Aby zainstalować bibliotekę na komputerze: 1) Uruchom środowisko R na komputerze, a następnie z menu wybierz: Pakiety 038 Dane - Instalator pakietów 2) W polu Package Installer type 8220TTR8221 w polu Search Package kliknij przycisk 8220Get List8221. 3) Wybierz pakiet 8220TTR8221 i kliknij 8220Install Selected8221. Wczytywanie danych historycznych (dane wejściowe) W celu demonstracji będziemy używać codziennie historycznych cen SPY ETF od września 2017 r. Do maja 2017 r. Kliknij tutaj, aby pobrać plik danych. Ten plik wejściowy dla tego przykładu został wygenerowany przy użyciu programu IB Historical Data Downloader. 2. Zaczniemy od otwarcia powłoki R i załadowania biblioteki TTR, która jest wolnym rozszerzeniem R, która zawiera funkcje służące do obliczania niektórych najczęściej używanych wskaźników. 3. Następnym krokiem jest import naszego pliku danych z cenami historycznymi do środowiska R. Będziemy ładować dane z przykładowego pliku CSV do środowiska R i zapisać ramkę danych, która jest typem zmiennej typu R do przechowywania danych w formacie tabeli w pamięci. Aby wyświetlić pierwsze kilka wierszy tabeli danych: domyślnie wyświetlane są pierwsze 6 wierszy danych wraz z nazwami kolumn (nagłówek tabel). Aby zobaczyć, ile wierszy masz w tabeli danych: Pokazuje, że mamy 187 rekordów danych w pliku danych SPY, w ciągu 187 dni handlowych pomiędzy 3 września 2017 r. 8211 31 maja 2017 r. Możemy również wyświetlić listę nazw kolumn tabeli za pomocą funkcji plików tekstowych w następujący sposób: średnie kroczące 4. Pozwala teraz obliczyć 20-dniową prostą Moving Average (SMA) kolumny cen CLOSE przy użyciu bibliotek TTR R Funkcja SMA: Teraz zobaczymy pierwsze 50 wartości tablicy sma20: tutaj używaliśmy funkcji SMA z TTR biblioteki, którą ładowaliśmy powyżej, informując ją o obliczeniu średniej 20 dni (wartość parametru n), kolumny CLOSE z danych ramki danych. Funkcja zwraca tablicę wartości SMA i zapisuje ją w nowej zmiennej o nazwie sma20. Pomoc można przedstawić za pomocą szczegółowego opisu funkcji i jej parametrów. a następnie nazwę funkcji, jak poniżej. Dobrym pomysłem jest przeczytanie stron pomocy dla używanych funkcji, ponieważ będą zawierać listę wszystkich opcjonalnych parametrów, które można wykorzystać do dostosowania wyjścia. Ponadto wiele funkcji ma odmianę lub powiązane funkcje, które mogą być pomocne w różnych okolicznościach i będą wymienione na stronie pomocy. 5. Obliczanie średniej ruchomej jest podobnie łatwe, wystarczy użyć innej funkcji, tym razem EMA (). Zauważ, że obliczamy EMA dla pasków Bollingera o długości 14-tej długości. Aby wyliczyć pasmo Bollingera, używamy funkcji BBands. Jest wiele opcjonalnych parametrów, których potrzebujesz, więc kilka przykładów. W poniższym przykładzie nazywamy BBands przekazującymi je danymi ramki danych z zapytaniem, które określa, że ​​chcemy używać wartości z kolumny CLOSE, tak jak robiliśmy to powyżej, na obliczeniach SMA i EMA powyżej. Drugi parametr sd przyjmuje liczbę standardowych odchyleń dla górnych i dolnych pasm. Ponieważ nie przekazujemy wartości dla n 8211 BBands domyślnie używa 20-dniowej średniej ruchomej. Wyjście zawiera kilka kolumn: dn dla dolnego pasma, mavga dla średniej ruchomej, górnego pasma i pctB, które określa kwantyfikację ceny zabezpieczenia8217 w porównaniu z górną i dolną linią Bollingera, szczegółowy opis można znaleźć tutaj. B równa się 1, gdy cena w górnym pasmie B jest równa 0, gdy cena znajduje się w dolnym pasmie B powyżej 1, gdy cena leży powyżej górnego pasma B poniżej 0, gdy cena jest poniżej dolnego pasma B powyżej .50, gdy cena jest powyżej średniej pasma (20-dniowa SMA) B poniżej .50, gdy cena jest poniżej średniej pasma (20-dniowa SMA) bb20 BBands (dane, sd2.0) 6.1 Teraz chcemy utworzyć nową ramkę danych zawierającą wszystkie dane wejściowe dane z ramki 8216data8217 oraz dane z pasma Bollingera. Funkcja data. frame () przyjmuje dowolną liczbę ramek danych i łączy je wierszowo w nową ramkę danych, dzięki czemu elementy z odpowiednich wierszy są połączone w wyniku. 6.2 Linii Bollingera Wykresy plot: plot (dataPlusBBDATETIME, allDataCLOSE) (dataPlusBBCLOSE, col 8216red8217) linie (dataPlusBBup, col 8216purple8217) linie (dataPlusBBdn, col 8216brown8217) linie (dataPlusBBmavg, kol 8216blue8217) 6.3. Alternatywnie możemy wyraźnie określić jaki ruch średnia powinna być wykorzystana jako podstawa pasma Bollingera przy użyciu parametru maType parametru, który po prostu przyjmuje nazwę ruchomą średnią. Na stronie pomocy programu SMA można znaleźć różne typy średnich kroków obsługiwanych w bibliotece TTR. Na przykład, jeśli chcesz wyliczyć pasma Bollinger EMA, możesz przekazać EMA do typu maType. Zauważ, że w tym przykładzie przesuwamy domyślny parametr długości dla średniej ruchomej, używając średniorocznej 14-tym razem. bbEMA BBands (dane, sd2.0, n14, maTypeEMA) Wskaźnik siły względnej RSI 8211 7. RSI. Do obliczenia RSI korzystamy z funkcji RSI (). Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat parametrów funkcji, można użyć polecenia RSI w powłokce R. Zasadniczo jest to bardzo podobne do funkcji, które użyliśmy powyżej, aby generować średnie ruchome. Ma dwa wymagane parametry: szereg czasowy (np. Kolumna CLOSE z naszej ramki danych), i n wartość całkowita dla długości wskaźnika RSI rsi14 RSI (dane, n14) Tutaj pierwszy parametr do funkcji RSI to: dane, które to instrukcja, która mówi o kolumnie take o nazwie CLOSE z tabeli danych i zwraca ją jako listę wartości, a drugim parametrem jest n14, gdzie nazwa parametru to n, a wartość 14 wskazuje, że chcemy obliczyć 14-dniową Wartości RSI w cenach zamknięcia 8. Funkcja MACD przyjmuje kilka argumentów: dane wejściowe serii (np. Cena zamknięcia) liczba okresów szybkiej średniej liczby okresów dla wolno przeciętnej liczby okresów dla linii sygnałowej Można również opcjonalnie podaj średnią ruchomą, którą chcesz użyć dla średnich ruchomej MACD Zobacz poniższy zrzut ekranu pomocy (możesz również użyć polecenia MACD w R shell, aby otworzyć stronę pomocy): Pozwala obliczyć standardową (12,26,9) Wskaźnik MACD przy użyciu tej funkcji. Użyj sta ndard proste średnie ruchome, więc dobrze określić funkcję SMA w parametrze maType: macd MACD (dane, nFast12, nSlow26, nSig9, maTypeSMA) Dołącz wszystkie dane razem 9. Teraz dołączamy wszystkie wskaźniki wyliczone powyżej z oryginalnymi danymi wejściowymi do pojedyncza ramka danych: funkcja data. frame () pobiera dowolną liczbę ramek danych i łączy je wierszami, dzięki czemu elementy z odpowiednich rzędów są sklejone razem w wynikowych danych. frame allData. Napisz do pliku tekstowego I wreszcie piszemy zawartość ramki danych AllData do pliku wartości rozdzielonych przecinkami. Używamy funkcji write. table (), która zawiera dużą liczbę parametrów opcjonalnych. Szczegółowa strona pomocy jest dostępna przy użyciu polecenia write. table w R shell. write. table (wszystkieData, filespywithindicators. csv, na, sep ,, row. names FALSE) Kiedy wywołujemy funkcję write. table () przekazujemy następujące argumenty: allData 8211 jest to po prostu odniesienie do ramki danych zawierającej dane zapisane do pliku wyjściowego. plik 8230 8211 jest to ścieżka i nazwa pliku, który tworzymy. na 8211 zapewnia, że ​​komórki w ramce danych zawierające wartość R NA będą zawierać puste wartości w pliku wyjściowym. Niektóre komórki mają NA dla wierszy, w których nie było wystarczająco dużo danych, aby wygenerować odpowiednią wartość wskaźnika (na przykład pierwsze 19 wierszy dla 20-dniowego SMA). sep, 8211 ustawia separator kolumny na przecinek (stąd plik wartości oddzielonych przecinkami). Aby utworzyć plik oddzielony kartami (naprawdę preferowany format poważnych systemów oprogramowania) 8211 use: sep t. row. names FALSE 8211 ważne jest, aby ustawić tę wartość, w przeciwnym razie pierwsza kolumna w pliku wyjściowym będzie zawierać numery wierszy. Otrzymany plik jest dostępny tutaj. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz 8220Save połączony plik As8221 Pobrany plik można otworzyć w programie Excel lub edytorze tekstu. 10. W bibliotece TTR znajduje się więcej funkcji i funkcji. Więcej informacji można znaleźć na stronie pomocy technicznej TTR: CONCLUSION R zapewnia wygodne i uniwersalne środowisko do analizy danych i obliczeń. Oprócz tysiąca bezpłatnych bibliotek statystycznych i algorytmów statystycznych o otwartym kodzie źródłowym, R zawiera wiele funkcji i bibliotek do czytania i zapisywania danych z baz danych, adresów URL, usług internetowych itp. W połączeniu z zwięzłością języka , to potężna kombinacja, która może pomóc przedsiębiorcom zaoszczędzić cenny czas. Handlowcy mogą znacząco zredukować czas potrzebny do prototypowania i testowania strategii handlowych za pomocą R. Istnieją również metody integracji R z głównymi językami programowania, takimi jak Java i C. Don8217t wahają się zamieścić komentarz lub wysłać jako wiadomość za pomocą formularza Kontakt z nami, jeśli masz pytania dotyczące tego materiału. Wreszcie, chcemy wspomnieć o kilku książkach, które były bardzo pomocne w naszych wysiłkach na rzecz rozwoju. Pierwsza książka 8211 8220Quantitative Trading z R8221 to świetna analiza danych finansowych analizy i zastosowanie R do backtesting, badania danych i analizy. Ma wiele wspaniałych przykładów kodu i przechodzi wiele użytecznych pakietów R. Jest to dobra książka na poziomie średniozaawansowanym dla osób chcących budować i testować własne strategie handlowe. Druga książka 8211 8220Mastering R for Quantitative Finance8221 8211 to prawdziwy skarb. Zawiera więcej zaawansowanych informacji dla przedsiębiorców z dobrym zrozumieniem instrumentów pochodnych i silniejszym tle matematycznym. Odkryliśmy, że ta książka jest świetną kontynuacją 8220Quantitative Trading z R8221. Oprócz świetnych próbek kodu R i pakietów, zawiera ona przeglądy wielu zaawansowanych (i praktycznych) ilościowych modeli finansowych i algorytmów i pozwala natychmiast uzyskać mokre stopy R. Trading Geeks świadczy usługi doradcze w zakresie strategii handlowej i rozwoju oprogramowania dla niezależnych podmiotów gospodarczych, spółek i funduszy hedgingowych. Proszę poprosić o więcej informacji lub uzyskać bezpłatną wycenę swojego projektu poprzez formularz Kontakt z nami po prawej stronie.