Trend in moving averages

Proste średnie ruchy Wyróżniają się trendy Ruchome średnie (MA) to jeden z najpopularniejszych i często używanych wskaźników technicznych. Średnia ruchoma jest łatwa do obliczenia, a po wykreśleniu na wykresie jest potężnym wizualnym narzędziem do wykrywania trendów. Często słyszy się o trzech typach średniej ruchomej: proste. wykładniczy i liniowy. Najlepszym miejscem na rozpoczęcie jest zrozumienie najbardziej podstawowych: prostej średniej kroczącej (SMA). Przyjrzyjmy się temu wskaźnikowi i jak może on pomóc handlowcom śledzić trendy w kierunku większych zysków. (Aby dowiedzieć się więcej na temat średnich kroczących, zapoznaj się z naszym rozwiązaniem dotyczącym rynku Forex). Linie trendu Nie można w pełni zrozumieć średnich kroczących bez zrozumienia trendów. Trend to po prostu cena, która nadal porusza się w określonym kierunku. Istnieją tylko trzy rzeczywiste trendy, które może zapewnić bezpieczeństwo: trend wzrostowy. lub zwyżkowy trend, oznacza, że ​​cena idzie wyżej. Downtrend. lub trend niedźwiedzi, czyli cena jest niższa. Trend boczny. gdzie cena porusza się na boki. Ważne jest, aby pamiętać o trendach, że ceny rzadko poruszają się po linii prostej. Dlatego linie średniej ruchomej są używane, aby pomóc przedsiębiorcy w łatwiejszej identyfikacji kierunku trendu. (Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat, zobacz Podstawy pasm Bollingera i średnie ruchome koperty: rafinacja popularnego narzędzia do handlu). Średnia ruchoma konstrukcja Definicja podręcznika średniej ruchomej jest średnią ceną za bezpieczeństwo w określonym przedziale czasu. Weźmy na przykład bardzo popularną 50-dniową średnią ruchomą. 50-dniową średnią ruchomą oblicza się, przyjmując ceny zamknięcia za ostatnie 50 dni każdego zabezpieczenia i sumując je. Wynik obliczenia dodawania jest następnie dzielony przez liczbę okresów, w tym przypadku 50. Aby nadal obliczyć średnią ruchomą codziennie, zastąp najstarszy numer ostatnią ceną zamknięcia i wykonaj tę samą matematykę. Bez względu na to, jak długo lub krótko będzie średnia ruchoma, którą chcesz wydrukować, podstawowe obliczenia pozostaną takie same. Zmiana będzie dotyczyła liczby używanych cen zamknięcia. Na przykład 200-dniowa średnia krocząca to cena zamknięcia za 200 dni, a następnie podzielona przez 200. Zobaczysz wszystkie rodzaje średnich kroczących, od dwudniowych średnich kroczących do 250-dniowych średnich kroczących. Ważne jest, aby pamiętać, że do obliczenia średniej kroczącej należy mieć określoną liczbę cen zamknięcia. Jeśli zabezpieczenie jest fabrycznie nowe lub ma zaledwie miesiąc, nie będziesz w stanie wykonać 50-dniowej średniej kroczącej, ponieważ nie będziesz mieć wystarczającej liczby punktów danych. Należy również zauważyć, że zdecydowaliśmy się na stosowanie cen zamknięcia w obliczeniach, ale średnie ruchome można obliczyć, stosując ceny miesięczne, ceny tygodniowe, ceny otwarcia, a nawet ceny w ciągu dnia. (Więcej informacji można znaleźć w naszym samouczku Moving Averages.) Rysunek 1: Prosta średnia ruchoma w Google Inc. Rysunek 1 przedstawia przykład prostej średniej kroczącej na wykresie giełdowym firmy Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Niebieska linia oznacza 50-dniową średnią ruchomą. W powyższym przykładzie widać, że trend podupadał od końca 2007 r. Cena akcji Google spadła poniżej 50-dniowej średniej kroczącej w styczniu 2008 r. I była kontynuowana w dół. Kiedy cena przekracza średnią ruchomą, może być wykorzystana jako prosty sygnał handlowy. Ruch poniżej średniej ruchomej (jak pokazano powyżej) sugeruje, że niedźwiedzie kontrolują akcję cenową i że aktywa prawdopodobnie będą się przemieszczać w dół. I odwrotnie, przekroczenie średniej kroczącej sugeruje, że byki kontrolują i że cena może szykować się do podwyższenia. (Przeczytaj więcej na temat cen akcji za pomocą trendów.) Inne sposoby wykorzystania średnich kroczących Średnie ruchome są używane przez wielu inwestorów, aby nie tylko identyfikować bieżący trend, ale także jako strategię wejścia i wyjścia. Jedna z najprostszych strategii polega na przekraczaniu dwóch lub więcej średnich kroczących. Podstawowy sygnał jest podawany, gdy krótkoterminowa średnia przekracza powyżej lub poniżej długoterminowej średniej ruchomej. Dwie lub więcej średnich ruchomych pozwala zaobserwować trend długoterminowy w porównaniu z krótszą średnią kroczącą. Jest to również łatwa metoda określania, czy trend zyskuje na sile, czy też ma zamiar się odwrócić. (Aby uzyskać więcej informacji na temat tej metody, przeczytaj A Primer On the MACD.) Rysunek 2: Długookresowa i krótkookresowa średnia krocząca w Google Inc. Na rysunku 2 przedstawiono dwie średnie kroczące, jedną długoterminową (50-dniową, pokazaną przez niebieska linia) i inne krótsze terminy (15-dniowe, pokazane czerwoną linią). Jest to ten sam wykres Google przedstawiony na rysunku 1, ale z dodatkiem dwóch średnich kroczących, aby zilustrować różnicę między dwiema długościami. Zauważysz, że 50-dniowa średnia krocząca wolniej dostosowuje się do zmian cen. ponieważ w obliczeniach wykorzystuje więcej punktów danych. Z drugiej strony, 15-dniowa średnia krocząca szybko reaguje na zmiany cen, ponieważ każda wartość ma większe znaczenie w obliczeniach ze względu na stosunkowo krótki horyzont czasowy. W takim przypadku, stosując strategię krzyżową, można by zaobserwować, że średnia z 15 dni przekroczy średnią ruchomą 50 dni jako pozycję dla pozycji krótkiej. Rysunek 3: Trzy miesiące Powyższe to trzymiesięczny wykres Stanów Zjednoczonych Oil (AMEX: USO) z dwiema prostymi średnimi kroczącymi. Czerwona linia jest krótszą, 15-dniową średnią kroczącą, podczas gdy niebieska linia reprezentuje dłuższą, 50-dniową średnią kroczącą. Większość podmiotów gospodarczych będzie używać średniej krótkoterminowej średniej ruchomej powyżej długoterminowej średniej ruchomej, aby zainicjować długą pozycję i określić początek trendu zwyżkowego. (Dowiedz się więcej o stosowaniu tej strategii w handlu Rozbieżność MACD.) Wsparcie jest ustalane, gdy cena spada. Jest moment, w którym presja sprzedaży ustępuje, a kupujący są skłonni wkroczyć. Innymi słowy, ustanowiono podłogę. Opór ma miejsce, gdy cena rośnie w górę. Przychodzi moment, w którym siła nabywcza maleje, a sprzedawcy wchodzą. To ustanowi pułap. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Podstawy oporności wzmacniacza pomocniczego). W obu przypadkach średnia ruchoma może być w stanie sygnalizować wczesny poziom wsparcia lub oporu. Na przykład, jeśli poziom bezpieczeństwa obniża się w ustalonym trendzie wzrostowym, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby akcje znalazły wsparcie w długoterminowej średniej kroczącej wynoszącej 200 dni. Z drugiej strony, jeśli cena spada do niższej wartości, wielu inwestorów będzie obserwować, jak stawka odbija się od oporu głównych średnich kroczących (50-dniowe, 100-dniowe, 200-dniowe SMA). (Aby uzyskać więcej informacji na temat używania wsparcia i odporności w celu identyfikacji trendów, przeczytaj artykuł Trend-Spotting z linią dystrybucji). Wnioski Średnie kroczące to potężne narzędzia. Prosta średnia ruchoma jest łatwa do obliczenia, co pozwala na jej dość szybkie i łatwe wykorzystanie. Największą siłą ruchomą jest jego zdolność do pomocy traderowi w identyfikacji aktualnego trendu lub wykryciu możliwego odwrócenia trendu. Średnie ruchome mogą również określać poziom wsparcia lub oporu dla bezpieczeństwa lub działać jako prosty sygnał wejścia lub wyjścia. Sposób korzystania z średnich kroczących zależy wyłącznie od Ciebie. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całością. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Reguła tego wymaga. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Wskaźnik zadłużenia to wskaźnik zadłużenia stosowany do pomiaru dźwigni finansowej przedsiębiorstwa lub wskaźnika zadłużenia używanego do pomiaru jednostki. W mojej najnowszej książce Praktyczne prognozy dotyczące serii czasowych: praktyczny przewodnik. Podaję przykład użycia wykresu średniej ruchomej Microsoft Excels w celu stłumienia miesięcznej sezonowości. Odbywa się to poprzez utworzenie wykresu liniowego serii z biegiem czasu, a następnie Dodaj trendline gt Moving Average (zobacz mój wpis dotyczący tłumienia sezonowości). Celem dodania ruchomej średniej linii trendu do wykresu czasu jest lepsze dostrzeżenie trendu w danych, poprzez tłumienie sezonowości. Średnia ruchoma o szerokości okna w oznacza uśrednienie dla każdego zestawu kolejnych wartości w. Do wizualizacji szeregu czasowego używamy zazwyczaj wyśrodkowanej średniej ruchomej z w sezonie. W wyśrodkowanej średniej ruchomej wartość średniej ruchomej w czasie t (MA t) jest obliczana przez centrowanie okna wokół czasu t i uśrednianie dla wartości w w oknie. Na przykład, jeśli mamy codzienne dane i podejrzewamy efekt dnia tygodnia, możemy wyłączyć go poprzez środkową średnią ruchomą za pomocą w7, a następnie narysować linię MA. Uważny uczestnik mojego kursu online Forecasting odkrył, że średnia krocząca Excels nie daje tego, czego oczekują poślubia: zamiast uśredniania w oknie, które koncentruje się wokół interesującego nas okresu, po prostu zajmuje średnią z ostatnich miesięcy w miesiącach (zwane średnia ruchoma). Podczas gdy końcowe kroczące średnie są użyteczne do prognozowania, są gorsze dla wizualizacji, zwłaszcza gdy seria ma trend. Powód jest taki, że opóźniająca się średnia ruchoma pozostaje w tyle. Spójrz na poniższy rysunek, a zobaczysz różnicę pomiędzy Excels a średnią kroczącą (czarny) i środkową średnią kroczącą (red). Fakt, że Excel tworzy końcową średnią kroczącą w menu linii trendu, jest dość niepokojący i mylący. Jeszcze bardziej niepokojąca jest dokumentacja. który niepoprawnie opisuje końcowy MA, który jest tworzony: Jeśli na przykład Okres jest ustawiony na 2, wówczas średnia z dwóch pierwszych punktów danych jest używana jako pierwszy punkt w średniej ruchomej linii trendu. Średnia z drugiego i trzeciego punktu danych jest używana jako drugi punkt w linii trendu i tak dalej. Aby dowiedzieć się więcej na temat średnich kroczących, zobacz tutaj: Wybór najlepszego trendu dla danych Jeśli chcesz dodać linię trendu do wykresu w Microsoft Graph, możesz wybrać jeden z sześciu różnych typów regresji trendów. Rodzaj danych, które posiadasz, określa typ linii trendu, której powinieneś użyć. Niezawodność linii trendu Linia trendu jest najbardziej niezawodna, gdy jej wartość R-kwadratu wynosi 1 lub blisko 1. Po dopasowaniu linii trendu do danych wykres automatycznie oblicza wartość R-kwadrat. Jeśli chcesz, możesz wyświetlić tę wartość na wykresie. Linearna linia trendu jest najlepiej dopasowaną linią prostą, używaną w prostych liniowych zestawach danych. Twoje dane są liniowe, jeśli wzór w punktach danych przypomina linię. Linearna linia trendu zwykle pokazuje, że coś rośnie lub maleje ze stałą szybkością. W poniższym przykładzie linearna linia trendu wyraźnie pokazuje, że sprzedaż lodówek stale rosła w ciągu 13 lat. Zauważ, że wartość R-kwadrat wynosi 0,9036, co jest dobrym dopasowaniem linii do danych. Logarytmiczna linia trendu jest najlepiej dopasowaną zakrzywioną linią, która jest najbardziej użyteczna, gdy szybkość zmian w danych wzrasta lub maleje szybko, a następnie się wyrównuje. Logarytmiczna linia trendu może wykorzystywać wartości ujemne i dodatnie. Poniższy przykład wykorzystuje logarytmiczną linię trendu do zilustrowania prognozowanego wzrostu populacji zwierząt w obszarze o stałej powierzchni, gdzie populacja wyrównała się, gdy zmniejszyła się przestrzeń dla zwierząt. Zauważ, że wartość R-kwadrat wynosi 0,9407, co jest relatywnie dobrym dopasowaniem linii do danych. Wielomianowa linia trendu jest zakrzywioną linią, która jest używana w przypadku fluktuacji danych. Jest to przydatne na przykład do analizy zysków i strat w dużym zbiorze danych. Kolejność wielomianu można określić na podstawie liczby fluktuacji danych lub liczby zakrętów (wzgórz i dolin) na krzywej. Linia trendu wielomianowa rzędu 2 ma zwykle tylko jedno wzgórze lub dolinę. Zamówienie 3 ma generalnie jedno lub dwa wzgórza lub doliny. Zamówienie 4 ogólnie ma do trzech. Poniższy przykład pokazuje wielomianową linię trendu (jedno wzgórze), aby zilustrować zależność między prędkością i zużyciem benzyny. Zauważ, że wartość R-kwadrat wynosi 0,9474, co jest dobrym dopasowaniem linii do danych. Linia trendu mocy to zakrzywiona linia, która jest najlepiej używana w zestawach danych, które porównują pomiary, które wzrastają z określoną prędkością, na przykład przyspieszenie samochodu wyścigowego w odstępach jedn sekundowych. Nie można utworzyć linii trendu siły, jeśli dane zawierają zero lub wartości ujemne. W poniższym przykładzie dane przyspieszenia są wyświetlane przez wykreślenie odległości w metrach na sekundę. Linia trendu mocy wyraźnie pokazuje rosnące przyspieszenie. Zwróć uwagę, że wartość R-kwadrat wynosi 0,9923, co jest prawie idealnie dopasowane do danych. Wykładnicza linia trendu jest zakrzywioną linią, która jest najbardziej użyteczna, gdy wartości danych rosną lub spadają z coraz większą szybkością. Nie można utworzyć wykładniczej linii trendu, jeśli dane zawierają zero lub wartości ujemne. W poniższym przykładzie linia trendu wykładniczego służy do zilustrowania malejącej ilości węgla 14 w obiekcie w miarę jego starzenia się. Zauważ, że wartość R-kwadrat wynosi 1, co oznacza, że ​​linia idealnie pasuje do danych. Linia średnia ruchoma wygładza fluktuacje danych, aby wyraźniej pokazać wzór lub trend. Średnia linia ruchoma wykorzystuje określoną liczbę punktów danych (ustawioną w opcji Okres), uśrednia je i wykorzystuje średnią wartość jako punkt w linii trendu. Jeśli na przykład Okres jest ustawiony na 2, wówczas średnia z dwóch pierwszych punktów danych jest używana jako pierwszy punkt w średniej ruchomej linii trendu. Średnia z drugiego i trzeciego punktu danych jest używana jako drugi punkt w linii trendu i tak dalej. W poniższym przykładzie średnia krocząca linia trendu pokazuje wzór liczby sprzedanych domów w ciągu 26 tygodni. Dodaj trend lub średnią ruchomą linię do wykresu Dotyczy: Excel 2018 Word 2018 PowerPoint 2018 Excel 2017 Word 2017 Outlook 2017 PowerPoint 2017 Więcej. Mniej Aby wyświetlić trendy danych lub średnie ruchome na utworzonym wykresie. możesz dodać linię trendu. Można również rozszerzyć linię trendu poza rzeczywiste dane, aby pomóc przewidzieć przyszłe wartości. Na przykład następująca liniowa linia trendu prognozuje dwa kwartały do ​​przodu i wyraźnie pokazuje trend wzrostowy, który wygląda obiecująco dla przyszłej sprzedaży. Możesz dodać linię trendu do wykresu 2D, który nie jest ułożony, w tym obszar, słup, kolumna, linia, magazyn, rozproszenie i dymek. Nie można dodać linii trendu do wykresu ułożonego, trójwymiarowego, radaru, wykresu kołowego, powierzchni lub pączka. Dodaj linię trendu Na wykresie kliknij serię danych, do której chcesz dodać linię trendu lub średnią ruchomą. Linia trendu rozpocznie się w pierwszym punkcie danych wybranych serii danych. Sprawdź pole linii trendu. Aby wybrać inny typ linii trendu, kliknij strzałkę obok linii trendu. a następnie kliknij Exponential. Prognoza liniowa. lub średnia dwugodzinna. Aby uzyskać dodatkowe linie trendu, kliknij Więcej opcji. Jeśli wybierzesz Więcej opcji. kliknij odpowiednią opcję w panelu Formatuj linię trendu w obszarze Opcje linii trendu. Jeśli wybierzesz wielomian. wprowadź najwyższą moc dla zmiennej niezależnej w polu zamówienia. Jeśli wybierzesz średnią ruchomą. wprowadź liczbę okresów do obliczenia średniej ruchomej w polu Okres. Wskazówka: Linia trendu jest najdokładniejsza, gdy jej wartość R-kwadratowa (liczba od 0 do 1, która pokazuje, jak blisko wartości szacunkowe dla linii trendu odpowiadają rzeczywistym danym) jest równa 1 lub zbliżona do 1. Po dodaniu linii trendu do danych , Excel automatycznie oblicza swoją wartość R-kwadrat. Możesz wyświetlić tę wartość na wykresie, zaznaczając wartość Wyświetl R-kwadrat na wykresie (Formatuj panel linii środkowej, Opcje linii trendu). Możesz dowiedzieć się więcej o wszystkich opcjach linii trendu w poniższych sekcjach. Linearna linia trendu Użyj tego typu linii trendu, aby utworzyć najlepiej pasującą linię prostą dla prostych liniowych zestawów danych. Twoje dane są liniowe, jeśli wzór w punktach danych wygląda jak linia. Linearna linia trendu zwykle pokazuje, że coś rośnie lub maleje ze stałą szybkością. Linearna linia trendu używa tego równania do obliczenia najmniejszych kwadratów pasujących do linii: gdzie m jest nachyleniem, a b jest punktem przecięcia. Poniższa linearna linia trendu pokazuje, że sprzedaż lodówek stale rosła w ciągu 8 lat. Zauważ, że wartość R-kwadrat (liczba od 0 do 1, która pokazuje, jak bardzo wartości szacunkowe dla linii trendu odpowiadają rzeczywistym danym) wynosi 0,9792, co jest dobrym dopasowaniem linii do danych. Pokazując najlepiej dopasowaną linię zakrzywioną, ta linia trendu jest przydatna, gdy szybkość zmian w danych wzrasta lub maleje szybko, a następnie się wyrównuje. Logarytmiczna linia trendu może wykorzystywać wartości ujemne i dodatnie. Logarytmiczna linia trendu używa tego równania do obliczania najmniejszych kwadratów pasujących do punktów: gdzie cib są stałymi, a ln jest funkcją logarytmu naturalnego. Poniższa logarytmiczna linia trendu pokazuje przewidywany wzrost populacji zwierząt w obszarze o stałej powierzchni, gdzie populacja wyrównała się, gdy zmniejszyła się przestrzeń dla zwierząt. Zauważ, że wartość R-kwadrat wynosi 0,933, co jest relatywnie dobrym dopasowaniem linii do danych. Ta linia trendu jest przydatna, gdy twoje dane się zmieniają. Na przykład, gdy analizujesz zyski i straty w dużym zbiorze danych. Kolejność wielomianu można określić na podstawie liczby fluktuacji danych lub liczby zakrętów (wzgórz i dolin) na krzywej. Zazwyczaj wielomianowa linia trendu ma tylko jedno wzgórze lub dolinę, Zakon 3 ma jedno lub dwa wzgórza lub doliny, a Zakon 4 ma do trzech wzgórz lub dolin. Linia wielomianowa lub krzywoliniowa wykorzystuje to równanie do obliczenia najmniejszych kwadratów pasujących do punktów: gdzie b i są stałymi. Następująca wielomianowa linia trendu (jedno wzgórze) pokazuje zależność między prędkością jazdy a zużyciem paliwa. Zauważ, że wartość R-kwadrat wynosi 0,979, czyli jest bliska 1, więc linie dobrze pasują do danych. Pokazywanie zakrzywionej linii, ta linia trendu jest przydatna dla zestawów danych, które porównują pomiary, które wzrastają z określoną szybkością. Na przykład przyspieszenie samochodu wyścigowego w odstępach 1-sekundowych. Nie można utworzyć linii trendu siły, jeśli dane zawierają zero lub wartości ujemne. Linia trendu siłowego wykorzystuje to równanie do obliczania najmniejszych kwadratów pasujących do punktów: gdzie cib są stałymi. Uwaga: ta opcja nie jest dostępna, gdy dane zawierają wartości ujemne lub zerowe. Poniższy wykres pomiaru odległości pokazuje odległość w metrach na sekundę. Linia trendu mocy wyraźnie pokazuje rosnące przyspieszenie. Zauważ, że wartość R-kwadrat wynosi 0,986, co jest prawie idealnie dopasowane do linii danych. Pokazując linię zakrzywioną, ta linia trendu jest przydatna, gdy wartości danych wzrastają lub spadają w stale rosnących cenach. Nie można utworzyć wykładniczej linii trendu, jeśli dane zawierają zero lub wartości ujemne. Wykładnicza linia trendu używa tego równania do obliczania najmniejszych kwadratów dopasowanych przez punkty: gdzie cib są stałymi, a e jest podstawą logarytmu naturalnego. Następująca wykładnicza linia trendu pokazuje malejącą ilość węgla 14 w obiekcie w miarę jego starzenia się. Zauważ, że wartość R-kwadrat wynosi 0,990, co oznacza, że ​​linia pasuje do danych niemal idealnie. Przenoszenie średniej linii trendu Ta linia trendu wyrównuje fluktuacje danych, aby wyraźniej pokazać wzór lub trend. Średnia ruchoma używa określonej liczby punktów danych (ustawionej przez opcję Okres), uśrednia je i wykorzystuje średnią wartość jako punkt w linii. Na przykład, jeśli okres jest ustawiony na 2, średnia z dwóch pierwszych punktów danych jest używana jako pierwszy punkt w średniej ruchomej linii trendu. Średnia z drugiego i trzeciego punktu danych jest używana jako drugi punkt w linii trendu itp. Średnia linia ruchoma używa tego równania: Liczba punktów w ruchomej średniej linii trendu jest równa całkowitej liczbie punktów w serii, minus numer określony dla okresu. Na wykresie punktowym linia trendu jest oparta na kolejności wartości x na wykresie. Aby uzyskać lepszy wynik, posortuj wartości x przed dodaniem średniej ruchomej. Poniższa średnia ruchoma linia trendu pokazuje wzór liczby sprzedanych domów w okresie 26 tygodni.